ชี้แจง เคลื่อนไหว ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมาตรฐานเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดความผันผวนของตลาด ตัวบ่งชี้นี้อธิบายช่วงความผันผวนของราคาเทียบกับ Moving Average ดังนั้นหากค่าของตัวบ่งชี้นี้มีค่าสูงตลาดก็มีความผันผวนและราคาของบาร์มีการแพร่กระจายค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หากค่าตัวบ่งชี้ต่ำตลาดสามารถอธิบายว่ามีความผันผวนต่ำและราคาของบาร์ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยปกติตัวบ่งชี้นี้จะใช้เป็นส่วนประกอบของตัวบ่งชี้อื่น ๆ ดังนั้นเมื่อคำนวณ Bollinger Bandsreg หนึ่งต้องเพิ่มค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัญลักษณ์เพื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของมัน พฤติกรรมทางการตลาดหมายถึงการแลกเปลี่ยนกิจกรรมการค้าที่สูงและตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย ดังนั้นตัวบ่งชี้สามารถตีความได้อย่างง่ายดาย: ถ้าค่าต่ำเกินไปนั่นคือตลาดไม่ได้ใช้งานอย่างสิ้นเชิงคุณควรคาดหวังว่าการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจะเป็นอย่างอื่นหากมีค่าสูงมากอาจหมายความว่ากิจกรรมจะลดลงในไม่ช้า การคำนวณ StdDev (i) SQRT (AMOUNT (ji - N, i) N) AMOUNT (ji - N, i) SUM ((apPRICE (j) - MA (apPRICE. N, i)) 2) StdDev (i) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแถบปัจจุบัน SQRT รากที่สอง AMOUNT (ji - N, i) ผลรวมของสี่เหลี่ยมจาก ji - N ถึง i N ระยะเวลาการให้ราบเรียบ apPRICE (j) ราคาที่ใช้ของแถบ j bar (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ N, i) กับ N ในแถบปัจจุบัน apPRICE (i) ราคาปัจจุบันของแถบปัจจุบัน Tony Finch ในปี 2009 มีวิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: ข้างต้นดูเหมือนจะขึ้นอยู่กับอัลกอริทึมออนไลน์ของ BP Welfords สำหรับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งคำนวณด้วย ความหมาย. Skewness คืออัตราส่วนของช่วงเวลาที่ 3 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3 เช่นนี้ช่วงเวลาที่สามหมายถึง: ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คล้ายคลึงกับช่วงเวลาหรือความแปรปรวนที่สองดังนั้นเมื่อดูรหัสปลอมของ Tony Finchs ฉันจะรวบรวมว่า m 3 จะเป็น: อย่างไรก็ตามเมื่อ ฉันทดสอบนี้เอียงไม่ถูกต้อง เอาท์พุทสังเกตว่าประชากร sd เหมือนกัน แต่ความเบ้อยู่ไกลจากมัน ข้อเสนอแนะในการแก้ไขโค้ดด้านบนสำหรับการทดสอบฉันให้ค่า alpha มีประสิทธิภาพ 1n สำหรับทดสอบการตรวจสอบ มองไปที่ John Cooks รหัสออนไลน์ที่นี่และแปลงเป็น R. ฉันไม่เห็นวิธีการทำง่ายที่จะแปลงเป็น skew เอียงเป็นไปได้เนื่องจาก 1n ในขั้นสุดท้าย skew ฟังก์ชัน Finch, Tony (2009) การคำนวณค่าความแปรปรวนและการถ่วงน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น nfs-uxsup. csx. cam. ac. uk ฉันได้ใส่ภาพหน้าจอเพื่อช่วยชี้แจงปัญหาของฉัน: ฉันพยายามคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเคลื่อนที่ สิ่งที่ฉันต้องการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ของการเปลี่ยนแปลง (stdevavg) สำหรับค่าจริง โดยปกติจะทำโดยการคำนวณ stdev และค่าเฉลี่ยสำหรับ 5 ปีที่ผ่านมา แต่บางครั้งจะมีการสังเกตในฐานข้อมูลของฉันซึ่งฉันไม่มีข้อมูลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (อาจจะมีเพียง 3, 2 ฯลฯ ) Thats ทำไมฉันต้องการรหัสที่จะคำนวณเฉลี่ยและ stdev แม้ว่าจะไม่มีข้อมูลสำหรับทั้ง 5 ปี นอกจากนี้ตามที่คุณเห็นในข้อสังเกตบางครั้งฉันมีข้อมูลมากกว่า 5 ปีเมื่อเป็นกรณีนี้ฉันต้องมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งจะช่วยให้ฉันสามารถคำนวณค่าเฉลี่ยและเฉลี่ยได้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นหาก บริษัท มีข้อมูลเป็นเวลา 7 ปีฉันต้องการรหัสบางประเภทซึ่งจะคำนวณค่าเฉลี่ยและค่าเฉลี่ยสำหรับปี 1997 (โดย 1991-1996), 1998 (โดย 1992-1997) และ 1999 (1993-1998) เป็น im ไม่คุ้นเคยกับคำสั่ง sas ควรดู (มากอย่างคร่าว ๆ ) เช่น: หรือบางอย่างเช่นนี้ผมมีเงื่อนงำไม่ Im gonna ลองและคิดออก แต่มูลค่าการโพสต์ได้ถ้าฉันเคยชินพบว่าตัวเองมีความยืดหยุ่น ตัวบ่งชี้การเบี่ยงเบนราคาฟังก์ชั่น: FxDeviation FxDeviation เป็นตัวบ่งชี้ระดับซูมที่ใช้ฟังก์ชันเบี่ยงเบนหรือการเลื่อนตำแหน่งที่หลากหลายบนแผนภูมิจากภายในตัวบ่งชี้เดียว เป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นตัวบ่งชี้ให้แก่ตัวบ่งชี้ริบบ้อนที่มีความยืดหยุ่น RibbonsPlotter FxDeviation วางแผนการเบี่ยงเบนของราคาปัจจุบันจากจุดอ้างอิงของเส้นตรงที่สามารถสร้างขึ้นโดย RibbonsPlotter รูปที่ 1. Bollinger Band Ribbons และ FxDeviation ตัวบ่งชี้น้องสาวแสดงค่าเบี่ยงเบนราคาปิดจากเส้นศูนย์ แถบ Bollinger (ริบบิ้น) นี้ ตัวอย่างเช่นตัวบ่งชี้ที่รู้จักกันดีคือ centerline หมายถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่ายและการเคลื่อนที่ในแนวตั้งที่ใช้ในการคำนวณแถบด้านบนและด้านล่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหลายค่า ราคาปิดที่แถบด้านขวาสุดเกือบ 2 วงอยู่ใต้เส้นศูนย์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่วัดได้ในหน่วยของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากเส้นศูนย์เฉลี่ยที่เคลื่อนไหวอยู่คือ -1.95 เมื่อกำหนดส่วนเบี่ยงเบนในหน่วยของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าเบี่ยงเบนจะเรียกว่า Z-Score อย่างไรก็ตาม FxDeviation สามารถวางแผนการเบี่ยงเบนแบบอื่น ๆ ได้เช่นหน่วย ATR เปอร์เซ็นต์ของราคาข้อผิดพลาดมาตรฐาน ฯลฯ FxDeviation ยังสามารถคำนวณความคลาดเคลื่อนได้หลายแบบในแผนภูมิเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่นแผนภูมิต่อไปนี้แสดงพล็อตส่วนเบี่ยงเบนของค่าความสูง (สีเขียว) และต่ำ (สีแดง) ของแต่ละแถบจากเส้นศูนย์การถดถอยเชิงเส้น: ความเบี่ยงเบนของความสูงและต่ำของแต่ละแถบจากเส้นศูนย์การถดถอยเชิงเส้น FxDeviation ต้องใช้พารามิเตอร์การป้อนข้อมูลเดียวกันสำหรับเส้นศูนย์และฟังก์ชันเบี่ยงเบนเป็นตัวบ่งชี้ RibbonsPlotter สำหรับเอาต์พุตเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของราคาที่สอดคล้องกันในตัวบ่งชี้ริบบอน ความยืดหยุ่น FxDeviations เกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้สามารถระบุฟังก์ชันของสายกลางได้อย่างอิสระจากฟังก์ชันการเคลื่อนที่ซึ่งทำให้มีความยืดหยุ่นมาก เส้นกึ่งกลางหรือการอ้างอิงถูกระบุโดยผู้ใช้โดยพารามิเตอร์ป้อนข้อมูล RefID และอาจเป็นหนึ่งในฟังก์ชันต่อไปนี้: ค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยเลขคณิต (AMA) ค่าเฉลี่ยถอยหลังเชิงเส้น (EMA) เส้นการถดถอยเชิงเส้น (LR) Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) Tillson T3 ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่แบบ Triple Exponential (T3) Jurik Moving Average (JMA) ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (VWAP) ค่าคงที่ (ศูนย์ตัวอย่างเช่นจะมีการคำนวณค่าเบี่ยงเบนเกี่ยวกับแกนศูนย์) ฟังก์ชัน Jurik Moving Average ต้องการให้ผู้ใช้ซื้อ Add-on นี้จาก Tradestation จาก Jurik Research การเรียกใช้ฟังก์ชันนี้จะแสดงความคิดเห็นออกเนื่องจากผู้ใช้ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ฟังก์ชันนี้ ผู้ที่ได้รับอนุญาตสามารถถอดความออกส่วนที่เหมาะสมของโค้ดในฟังก์ชัน FxDeviation เพื่อใช้คุณลักษณะนี้ได้ ผู้ใช้สามารถระบุฟังก์ชันเบี่ยงเบนที่ใช้ในการผลิตริบบิ้นได้โดยอิสระจากฟังก์ชัน centerline (reference) โดยการระบุพารามิเตอร์การป้อนข้อมูล DevID ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Bollinger Bands) ข้อผิดพลาดมาตรฐาน (วงจอน Andersen) ช่วงค่าเฉลี่ยที่แท้จริง - ATR (วง Keltner) Jurik เฉลี่ยช่วงจริง JATR (ATR โดยใช้ Jurik Moving Average) เปอร์เซ็นต์การใช้ FxDeviation ทำไม? ตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้ FxDeviation รวมความสามารถในการพล็อตความเบี่ยงเบนจำนวนมากเป็นตัวบ่งชี้เดียว ตัวบ่งชี้นี้สามารถแทนที่ตัวบ่งชี้อื่น ๆ และมีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สอดคล้องกันสำหรับคอลเลกชันของฟังก์ชันนี้ ค่าที่วางแผนโดยตัวบ่งชี้มาจากฟังก์ชั่น FxDeviation อเนกประสงค์ที่สอดคล้องกันซึ่งเรียกโดยตัวบ่งชี้ ฟังก์ชันนี้อาจเรียกได้จากกลยุทธ์ เนื่องจากฟังก์ชันเดียวกันสร้างค่าสำหรับทั้งกลยุทธ์และตัวบ่งชี้ FxDeviation ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าค่าจะเหมือนกันถ้าพารามิเตอร์อินพุทตรงกับ ฟังก์ชั่นเบี่ยงเบนเอนกประสงค์เดียวมีประโยชน์หลายอย่างต่อการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติ: นี่เป็นตัวบ่งชี้ที่สมบูรณ์แบบในการใช้ Reversion กับกลยุทธ์การซื้อขายประเภท Mean หรือกลยุทธ์ที่ขึ้นอยู่กับการเบี่ยงเบนราคาจากค่าอ้างอิงเพื่อเริ่มต้น การซื้อขาย เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสามารถทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายแบบต่างๆได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ขั้นพื้นฐานเนื่องจากกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพสามารถสลับไปมาระหว่างกลุ่ม Bollinger Band, Keltner Band และ Percentage Band โดยไม่ต้องมีการจัดการด้วยตนเองหรือการทำซ้ำของรหัสยุทธศาสตร์ การแก้ไขโค้ดและการอัปเดตสามารถทำได้ในที่เดียวโดยไม่จำเป็นต้องทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงตลอดหลายรูปแบบหรือกลยุทธ์ต่างๆ อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สอดคล้องกันในหลายฟังก์ชันที่แยกกันทำให้ทำให้รหัสใช้งานง่ายขึ้นและลดความผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจ ตัวอย่างของ FxDeviation RibbonPlotter สามารถผลิตแผ่นริบบิ้นได้หลากหลายชนิด ตัวอย่างบางส่วนที่แสดงด้านล่างแสดงถึงฟังก์ชันริบบิ้นหรือแถบที่รู้จักกันมากที่สุด ฟังก์ชันน้องสาว FxDeviation จะแสดงไว้ด้านล่างและแสดงการเบี่ยงเบนของราคาปิดจากเส้นศูนย์ Bollinger Ribbons สร้างขึ้นจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่เคลื่อนที่ตรงกลางและฟังก์ชัน StdDev displacement แผนภูมินี้แสดงแถบความถี่ที่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1, 2 และ 3 วงดนตรีขยายตัวเมื่อราคามีแนวโน้มสูงและแคบลงในระหว่างการควบรวมกิจการ ราคาปิดของแถบสุดท้ายอยู่เหนือระดับต่ำกว่ากลุ่มที่ 2 FxDeviation แสดงค่าเบี่ยงเบนเท่ากับ -1.95 Anderson Ribbons ใช้เส้นศูนย์การถดถอยเชิงเส้นและฟังก์ชันเบี่ยงเบนมาตรฐาน StdErr แต่ละแถบแสดงค่าความผิดพลาดมาตรฐานเพิ่มขึ้นจากเส้นกึ่งกลาง เส้นศูนย์การถดถอยเชิงเส้นให้ความสำคัญกับราคาใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และแถบข้อผิดพลาดมาตรฐานจะไม่ขยายตัวเมื่อการดำเนินการด้านราคามีแนวโน้มสูงแตกต่างจากกลุ่ม Bollinger Bands วงแคบระบุว่าราคามีแนวโน้มใกล้เคียงกับเส้นการถดถอย วงกว้างบ่งบอกถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้นของราคาห่างจากเส้นการถดถอยและมักจะเห็นในช่วงพักในแนวโน้ม ริบบิ้นนี้แสดงเส้นศูนย์การเคลื่อนไหว Jurik Moving Average (JMA) และส่วนเบี่ยงเบนเปอร์เซ็นต์จากเส้นกึ่งกลาง ความเหมาะสม Jurik Moving เฉลี่ยเป็นที่นิยมเนื่องจากความนุ่มนวลและความล่าช้าต่ำ ต้องซื้อเป็นส่วนเสริมสำหรับ Tradestation Tillson T3 Moving Average มีความคล้ายคลึงและมีความเรียบเนียนและต่ำสุดของ Jurik และสามารถใช้ได้กับผู้ใช้ Tradestation ในฐานะฟังก์ชันที่มีอยู่ภายใน Tillson T3 Moving Average มีให้สำหรับใช้ใน FxDeviation พารามิเตอร์การป้อนข้อมูล FxDeviation ราคาที่ 1 ถึงราคาที่ 3 คือค่าอินพุตที่ใช้คำนวณค่าเบี่ยงเบนจากเส้นศูนย์ ผู้ใช้สามารถยกตัวอย่างส่วนเบี่ยงเบนจากด้านบนและด้านล่างและด้านล่างของแต่ละแท่งบนกราฟเดียว RefPrice คือราคาที่ใช้ในการคำนวณเส้นอ้างอิงจากการวัดค่าเบี่ยงเบน ตัวอย่างเช่นปิด หรือหากต้องการกรองเพิ่มเติมของเส้นศูนย์เช่น AvgPrice RefID เลือกฟังก์ชันที่จะใช้ในการคำนวณเส้นศูนย์ ฟังก์ชันอื่น ๆ ที่ใช้ในการคำนวณเส้นศูนย์ (AMA, EMA, LR ฯลฯ ) เป็นตัวเลขตามลำดับของพารามิเตอร์ความยาวตาม RefID ตัวอย่างเช่นผู้ใช้จะป้อน 2 เนื่องจาก EMALength ปรากฏอยู่ในตำแหน่งที่สองหลังจาก RefID ผู้ใช้จะระบุ RefID ของ 3, 4 หรือ 5 เพื่อเลือกเส้นศูนย์ซึ่งประกอบด้วยเส้นการถดถอยเชิงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Kaufman หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Tillson T3 ตามลำดับเนื่องจากเป็นพารามิเตอร์ลำดับความยาวที่สอดคล้องกันในอินพุต รายการพารามิเตอร์ DevID คือค่าของฟังก์ชันเบี่ยงเบนที่ใช้วัดหน่วยเบี่ยงเบนจาก PriceRef Ref1-Ref5 เป็นค่าอ้างอิงที่จะแสดงหากไม่เป็นศูนย์ ตัวอย่างเช่นในการวาดเส้นศูนย์อ้างอิงบนกราฟเบี่ยงเบนให้ใช้ตัวเลขที่ไม่ใช่ศูนย์ใกล้กับศูนย์เช่น 0.00001 ดังที่แสดงไว้ทางด้านขวา ถ้าคุณต้องการดูว่าเมื่อฟังก์ชันเบี่ยงเบนถึงหรือ - 2.0 ให้เพิ่มค่าอ้างอิงอีก 2 ค่าคือ Ref1 2 และ Ref2 -2